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(28) テクニカル指標を組合せ方法 (MACDとRSIとADX)
レッスン要約


前のレッスンでは、4つの異なるテクニカル指標、およびその便利な特徴について学びました。一方で、取引に関する決断をする際、テクニカル指標を単独で使用すると、信頼性がない場合があることも学びました。このため、市場に関する予測の信頼性を向上するために、これらのテクニカル指標を組み合わせる方法を理解することが重要です。このレッスンでは、異なる指標を組み合わせた、2つの取引戦略を検討します。

ADXとMACDの組み合わせ方法

この取引戦略は、ADX(平均方向性指数)MACD(移動平均収束発散法)の両方の組み合わせを使用することに基づいています。この戦略では、トレンドのモメンタム、方向性および強さを測定することができます。

MACDは、単独では強気市場または弱気市場の方向性およびモメンタムのみを示します。MACDが、買いシグナル(MACDシグナル線0.00レベルを下から上に抜ける時)を出す場合もありますが、トレンドがどれくらい強いかや、いつまで続くかまでは分かりません。そのため、トレンドの強さを併せて確認する目的で、ADX指標をMACDと組み合わせて使用します。

以下のチャートで、ADX指標を組み合わせることによりMACDトレンドシグナルを有効とする方法を詳しく見てみましょう。



上図のチャートでは、上昇トレンドを表示している2つの領域(緑色で強調表示)があります。また、両方の上昇トレンドの始めにMACDの線シグナルの線+0.00レベルより高いことが分かります。これは、モメンタムが増加しており、強気市場になる可能性が高いことを示しています。しかし、これはトレンドがどれくらい強いかまたはいつまで続くかを教えてくれません。このMACDシグナルのみに基づいて買い注文を出すと、市場がまだ反転する可能性があり、損失を与える原因となるかもしれません。

そのため、上図のチャートでは、トレンドの強さを測定するためにADX指標も使用しています。チャートをよく見ると、MACDが両方の上昇トレンドの始めで買いシグナル(MACDの線>シグナルの線+0.00レベル)を示しているとき、ADX 指標ウィンドウでは+ DIの線買い手の強さ)がDIの線売り手の強さ)よりも大きいことが同時にわかります。前回のレッスンで、+DIの線が-DIの線を下から上に抜けると、上昇トレンドが強くなってきていることを示していると学びました。

これに加えて、ADXの線40のレベルを超えて移動するとき、トレンドが強いと考えられるということも学びました。このため、+ DIの線DIの線より大きく、ADXの線40のレベル(青色で強調表示)を超えて移動し、強い上昇トレンドを示したので、MACDの強気市場のシグナルは、より信頼性の高いことを確認しました。

MACDとRSIとADXの組み合わせ方法

MACD(移動平均収束発散法)RSI(相対力指数)ADX(平均方向性指数)の3つの指標を組み合わせると、あらゆる売買シグナルの信頼性を劇的に向上させます。RSIのテクニカル指標を単独で使用すると、特に強いトレンドが形成されるときは、信頼できない売買シグナルを与える場合があります。これをより詳しく検討するために、以下の例を見てみましょう。

以下のチャートのRSI指標ウィンドウを見てみましょう。RSIの線が70%-100%のレベルを超えて移動し、通貨が買われ過ぎであることを示しているのが分かります。このことから、「売りサイン(1)」の示される領域は、通常、売るのに最適な時期であると考えられます。しかし、RSIの線は50%のレベル以上にとどまって(RSI指標ウィンドウ内のピンク色の矢印で表示)予想通りに下落しませんでした。では、MACD指標ウィンドウを見てみましょう。ここでは、ゴールデンクロスが起こり、MACDの線シグナルの線と0レベルを超えて、上昇トレンドはモメンタムを増していることが分かります(白矢印で表示)。このため、これらの兆候に基づくと、RSIの線「売りサイン(1)・(2)」が信頼できないように思われます。

RSIの「売りサイン(1)・(2)」が不正確なようなので、ADX指標を参照することによりこの上昇トレンドの強さを確認することが重要です。+DIの線(買い手の強さ)が-DIの線(売り手の強さ)を超えて上昇することが分かり、ADXの線は40のレベルを超えて上昇し、強い上昇トレンドが確かに存在することが確認できます。このため、RSI線は、特に強いトレンドの際には信頼できないことがあるという結論になります。売り注文が「売りサイン(1)」で出された場合、強い強気市場が逆方向に動いた結果、大きな損失が発生したことになります。



上昇トレンドが発生した後は、RSI線が「売りサイン(2)」で示され、再び70%-100%のレベルを超えて  移動することが分かります。「売りサイン(1)」の結果より、RSIの「買われ過ぎ」シグナルは強いトレンドの際には信頼できないことを学びました。ここで、もう一度ADX指標ウィンドウを見てください。「売りサイン(2)」が起こるときに、トレンドの強さは40レベルを超えたままであることが分かります。この点から、「売りサイン(2)」で売る代わりに、下降トレンドが現れる可能性を確認するためにマイナスのMACDやADXのクロスオーバーのシグナルが見られるまで待機します。

MACD指標を見てください。ここでは、デッドクロスMACD線シグナル線を下回る)が上昇トレンドの後に起こることが分かり、下降トレンドが始まる可能性が高いことを示しています。しかし、デッドクロスで売ることを 決定する前に、トレンドの強さを確認するためにADX指標ウィンドウに戻って見てみましょう​​。デッドクロスとほぼ同時に、-DIの線(売り手の強さ)が+DIの線(買い手の強さ)を超えて上昇することが分かり、下降トレンドの可能性が増加していることを示しています。これで、3つの異なる強い売りシグナルを確認しました

  1. RSIの線が70%を超える(通貨の買われ過ぎ)
  2. MACD指標が「デッドクロス」を表示
  3. ADX指標–DIの線+DIの線を示す(「売り手の強さ」は「買い手の強さ」よりも高い)

これら3つの売りシグナルにより、市場の予測精度が大幅に向上するので、デッドクロスが発生し、-DIの線+DIの線を上から下へ抜けるときに売ることにします。実際に、下降トレンドになったので(赤色で強調表示)、利益が得られます。

このレッスンでは、市場の予測精度を向上させるためにテクニカル指標の組み合わせを使用することが極めて重要であることを学びました。最も一般的に使用されるテクニカル指標を紹介しましたが、様々な取引戦略を展開するために利用できるテクニカル指標は他にもたくさんあります。


注意:

取引においていかなる決断を行う前にファンダメンタル分析やテクニカル分析の両方を行うことを強くお勧めします。さらに、重要な市場・経済ニュースに常に精通するために、常に経済カレンダーを手元に持っておくことをお勧めします。それは、これらのニュース発表が市場の動きに非常に大きな影響を与えるためです。


ついに、東西FXのFX塾センターの全項目を修了しました。ここまで、取引を開始するための必要な基礎知識を説明しました。しかし、FX教育がこれで終了したわけではありません。自分に合った取引戦略を見つけながら、これからも学び続けてください。