FRBバランスシートの縮小する可能性が高い、CADは対G10通貨で強くなり

2017年6月23日

主要なポイントの要約

カナダドルは、強力な小売販売およびカナダの貸し手のホーム・キャピタルにバークシャー・ハサウェイの投資に続いて、対G10通貨で強くなりました。レジスタンスが1.3475の間に、米ドルカナダドルのサポート水準は1.3100に残りました。

金融政策の引き締めが継続し、今年後半に開始される可能性があるバランスシートを縮小する政策を行うとするFOMC(米連邦公開市場委員会)声明は、緩やかな米ドルの強さにつながるはずです。市場は、連邦準備制度理事会のハト派的なスタンスを政策ミスとして解釈しているように見えますが、これは間違いの可能性が高いです。テクニカル分析は、112.95円の前に111.75の目標価格で、最終的に109.45円までは、いかなる下落であっても、米ドル円の買いの機会を示唆します。

メキシコ銀行(中央銀行)は、政策金利を7.0%に25bp引き上げましたが、メキシコ銀行からの主なコメントは情報の提供を前提に、時間の経過とともに消費者物価指数(CPI)を3%にするために十分な政策金利を引き上げました。テクニカル分析は、17.45の目標価格で、最終的に18.35までは、いかなる上昇であっても、米ドル/メキシコペソの買いの機会を示唆しますが、信念が低いです。

JPY

USDJPYは、穏やかな夏の間にかなり狭い範囲で取引されました。財務省の週間報告には、外国債券と株式の日本人バイヤーが示されています。原油価格のリバウンドは、米ドルや米ドル円を大幅に強化するには不十分。米上院共和党のヘルスケア法案と日本の自由貿易協定(FTA)の米国貿易代表部の挑発は、米ドルを支持しませんでした。米ドル円は、111のオプションのうち、20億のオプション期限切れ後、111.45円まで反発しました。111.82一目均衡表「雲」のトップと100-DMAは重要な抵抗レベルで残ります。ユーロ圏と米国の6月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)や米連邦準備理事会(FRB)の発表は、将来に起こりうるイベントリスクです。カナダドルとニュージーランドドルは、最も変動率の高いクロス通貨ペアであり、ユーロ円は124円の近くに残りました。6月の日本の日経PMI(製造業購買担当者景気指数、速報値)は金曜日に公開しますが、日本銀行は政策が保留となることを明らかにしました。

EUR

ユーロ米ドルの夜間における高値1.1178は200-HMAによって制限されました。34億ユーロのオプションは、1.1150-1.1200で期限切れ、 蔵の価格によってよって支持されました。オプションの権利放棄(期限切れ)をヘッジする影響が静かな取引期間に増加します。ロンドンとニューヨークの市場の下落に伴い、ドイツ10年国債金利のスプレッドは下落しました。5月にユーロ圏消費者信頼感指数は、予想-3.0に対して1.3となりました。欧州中央銀行(ECB)ボードメンバーのピーター・プラエットや欧州中央銀行(ECB)公報稱がややタカ派的なスタンスように見られたものの無駄でした。1.1124までの4月~6月からの上昇の23.6%は、近くにあるピボットポイントの終値です。6月の市場の購買担当者指数(PMI)は、金曜日の主要なデータイベントリスクです。

GBP

英ポンド米ドルは、1.2690ドルの前に向い風があり、欧州初期のセッションでは英ポンド米ドルは1.2683ドルを上回りました。アジアセッションでは1.2655米ドルは低値であり、英ポンド米ドルは米・新規失業保険申請件数の発表後、1.2654まで落ちました。オプションの有効期限は約1.2700になると予想されます。オプションの有効期限は約1.2700になると予想され、水曜日に1.2710の高値をつけました。ヨーロッパセッションの午前に、ユーロ英ポンドは0.8804から0.8828に上昇しました。北米セッションは0.8795で終わるように設定され、イングランド銀行が早期金利引き上げを発表したため、0.22%下落しました。

AUD

豪ドル/USDは、オーバーナイトにおいて、0.7541/7580のレンジ相場で、NYセッションは0.7535/49と、幅のせまい取引でした。ドルインデックス(DXY)は前回から+0.02%上昇しています。米国のデータは、世界経済カレンダーの予想を上回っています。 豪ドル/NZドルは、NYセッションにおいて1.0400〜1.0363の一方通行。ニュージーランド中央銀行(RBNZ)にフォーカス。豪ドル/円は、83.76/84.08のせまい幅のNYセッションで、豪ドル/米ドルは0.7535/38につけました。夜間のセッションにおいて、大連鉄鉱石-0.35%、鉄鋼鉄筋-0.5%。コッメクス銅-0.2%。今夜のアジアでの日経平均PMI(購買担当者景気指数) は、円のクロスに影響を与える可能性があります。

NZD

NZドル/米ドルは、ニュージーランド中央銀行(RBNZ)の声明後は0.7195/0.7280で推移し、NYセッションでは0.7246/74でした。豪ドル/NZドルは、NYセッションにおいて、1.0400ドルから1.0363へと上昇、一方通行。これらは、ニュージーランド中銀(RBNZ)の影響によるものです。豪ドル/NZドルはNYセッション終盤において、1.0373ドルあたり、-17ピップス。NZドル/円はニュージーランド中銀のレンジ後に、80.71ドル対80.10/81.00ドルでした。ペアは80.61/80.95で取引され、81.00の前に売り注文が出されました。今夜の日経平均PMIは、NZドル/円に影響を与える可能性があります。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 111.38 0 44
EUR/USD 1.1148 -21 3
GBP/USD 1.2684 13 -73
USD/CHF 0.9720 -5 -33
USD/CAD 1.3230 -105 -39
AUD/USD 0.7544 -10 -37
NZD/USD 0.7251 25 41
USD/SGD 1.3904 12 67
EUR/GBP 0.8790 -24 53

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,138 0.0 1.5
NYダウ・ジョーンズ指数 21,397 -0.1 0.2
S&P500指数 2,435 0.0 0.1
ナスダック総合指数 6,237 0.0 1.2
ユーロ・ストックス50指数 3,556 0.0 0.9
FTSE100指数 7,439 -0.1 0.3
DAX指数 12,794 0.2 0.8
香港ハンセン株価指数 25,724 0.1 0.6

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 166.5 -0.6 -3.6
1,250 0.3 -0.3
42.5 0.5 -4.3
米ドルインデックス(DXY指数) 97.6 0.0 0.1
ADXY指数 105.8 -0.1 -0.3

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 112.27 1.1262 1.2757 0.9789 0.7639 0.7407 1.3524 1270
レジスタンス 2 111.76 1.1207 1.2717 0.9757 0.7595 0.7327 1.3392 1260
レジスタンス 1 111.54 1.1179 1.2699 0.9737 0.7569 0.7296 1.3312 1255
スポット 111.38 1.1148 1.2684 0.9720 0.7544 0.7251 1.3230 1250
サポート 1 111.03 1.1124 1.2659 0.9705 0.7525 0.7216 1.3180 1246
サポート 2 110.74 1.1097 1.2637 0.9693 0.7507 0.7167 1.3128 1241
サポート 3 110.23 1.1042 1.2597 0.9661 0.7463 0.7087 1.2996 1231
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 111.98 1.1289 1.3000 0.9797 0.7649 0.7319 1.3604 1292
ロワーバンド 109.34 1.1112 1.2594 0.9616 0.7398 0.7056 1.3137 1236