ADP雇用統計やISM指数から米ドル高、ECBが成長見通しを変える

2017年6月02日

主要なポイントの要約

米ドルは、強いADP給与データとやや強いISM製造によって支えられました。これは、この日の強い米給与計算データへの期待を高めるものと予想しています。

6月14日のFOMC会議に先立ち、ドル・円のロング・エクスポージャーを取ることが考えられます。米ドル円の即時のサポート水準は110.50にとどまります。米ドル/円が、114.50円から112.80円の範囲につけるには、まず112.05を上回る必要があります。

現在の人民元高は、既に他のアジア通貨で見られる通貨価値の上昇に追い付いていることが考えられ、アジア通貨のさらなる通貨価値上昇ドライバーにはならないと考えられています。

6月8日のECB会合に先立ち、ECBがリスクの特徴付けから成長見通しを「バランス」に変えると予測されていますが、インフレ圧力が低く、下振れリスクがあることが引き続き重視されています。1.1365を目標に、1.10-1.11までのいかなる下落でもユーロ米ドルの買いを待つのが賢明でしょう。

2017年6月8日のイギリス総選挙日に近づき、世論調査において労働党に対する保守党のリードは縮小につれて、より注視されています。テクニカル分析は、0.8875の前に0.8750の目標価格で、最終的に0.8610英ポンドまでは、いかなる下落であっても、ユーロ英ポンドの買いの機会を示唆します。

JPY

米ドルは、雇用状況報告の後に、対円・対ユーロ・対スイスフランなどの主要通貨でセッションの高値に到達しましたが、データ発表前に、すでに高値で取引されていました。米ドル/円は110.52円まで61.8%と、サポート水準以上で終わりました。予想を上回るADPデータにより、111.30で10-DMAの逆転可能性を強めました。その後、米国のデータ混在環境がありましたが、株式の回復があり、石油のリスク・オンと円リスクオフ気配となりました。5月の下降トレンドラインと5月24日〜31日の61.4%の下落が111.47 / 48で一目均衡表の雲トップで精査され、5月の下落の38.2%が111.22で再開されました。米国債券10年の年利回りに対するドル/円、0.76の相関関係は、主要な2.16%サポート水準を保持していることは非常に重要なことを意味します。米国雇用統計は金曜日の主要なイベントリスクです。

EUR

木曜日に米ドルは、米国経済が5月に予想していたよりも多くの民間部門の雇用を創出したという報告が発表された後に安くなり、今月中の金利引き上げへの期待を押し上げています。大手給与計算サービス会社ADP社による民間部門の雇用報告は、先月に雇用主が25万3000人の雇用を追加したことを発表しました。ロイターが調査したエコノミストは、雇用者数が185,000人増加すると予測していました。ユーロ/米ドルは、米ドルの上昇につれて、ヨーロッパセッション午前の取引においては重い取引で、NYセッションは始値1.1230付近に開始しました。弱気市場の圧力は、給与明細書作成代行会社のADPリサーチ・インスティテュートが発表したアップビートの給与名簿に留まり、DE-USのスプレッドが拡がっている間、米ドルと米国財務省の利回りは上昇しました。ユーロ米ドルは200時間の単純移動平均線(SMA)に下落し、米ドルの利益は減少、ユーロ米ドルは1.1240付近に上昇しました。米ドルの立ち直りにつれて、ユーロ米ドルは200時間の単純移動平均線(HSMA)の近くに後退しました。1日の終わりに相場反発が起こった後、ユーロ米ドルは1.1220付近に戻り、取引を終えました。

GBP

木曜日に英ポンドは、来週の英国の選挙に関して投資家は、激しく矛盾する世論調査から、対ドルと対ユーロで相場の失地を回復しました。英ポンドは、イギリス総選挙が発表されて以来、ほぼ4%の上昇を失い、投資家たちはテリーザ・メイ首相と保守党が勝利するという当初の賭けにとどまることを示唆しています。テリーザ・メイ首相がわずかに3%でリードしていることを示している最新の世論調査は、木曜日のヨーロッパの大半のセッションにおいて、引き続き英ポンドを引き下げました。しかし、ロンドンセッションの午後には、英ポンドは上昇し、GMT15:35で1.2916ドルの1日の最高値に到達しました。英ポンドもユーロ当たり86.84ペンスに0.4%上昇しました。

AUD

豪ドルは、木曜日の中国製造業の予期せぬ不況を示す民間調査によって動くこととなりました。豪ドルは前日の0.7431ドルから0.7394ドルに下落しました。$ 0.7370の暴落は、先月の底値である$ 0.7329の結果であるといえるでしょう。オーストラリアのトップ輸出市場である中国からの期待はずれな経済報告の発表後、豪ドルは米国の約半分にまで下落しました。ヨーロッパセッションの午前中には、アジアセッションの0.7420付近底値から反発し、下落が再開しました。NYセッションは0.7400近くで開きました。ADPビートはUSDを送ってUSTはより高く、豪ドル/米ドルを押し下げます。下落は反発が見られる前に、5月12日の底値へ向けて低くなり、0.7390付近につけました。米ドルは安定維持し、ペアはセッション後半に0.7380付近に引き戻されました。

NZD

NZドルは0.7076ドルまで下落し、3カ月ぶりの高値0.7124ドルから一晩で下落しました。また、水曜日につけた1.5700NZドルの低水準から1.5916NZドルに反発し、強いユーロに対する地盤も失いました。住宅に関するデータは、1973年6月以来の最高水準まで5.1%上昇しました。ヨーロッパセッションの午前中に豪ドルは0.7085をつけ、NYセッションは0.7075付近で取引を開始しました。弱気圧力は持続し、ペアはゆっくりと0.7060を下回り、100-DSMAは下落を止めるのに役立っています。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 111.60 82/td> -24
EUR/USD 1.1222 -22 12
GBP/USD 1.2891 1 -51
USD/CHF 0.9708 30 -22
USD/CAD 1.3508 8 24
AUD/USD 0.7388 -43 -67
NZD/USD 0.7072 -13 49
USD/SGD 1.3860 28 -6
EUR/GBP 0.8705 -17 43

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,094 2.3 1.4
NYダウ・ジョーンズ指数 21,144 0.6 0.3
S&P500指数 2,430 0.8 0.6
ナスダック総合指数 6,247 0.8 0.7
ユーロ・ストックス50指数 3,567 0.3 -0.5
FTSE100指数 7,544 0.3 0.3
DAX指数 12,665 0.4 0.3
香港ハンセン株価指数 25,926 1.0 1.2

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 179.1 -0.4 -1.1
1,263 -0.5 0.6
48.4 0.1 -0.6
米ドルインデックス(DXY指数) 97.2 0.3 -0.1
ADXY指数 106.3 0.0 0.3

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 113.07 1.1339 1.3050 0.9806 0.7567 0.7140 1.3619 1284
レジスタンス 2 112.13 1.1281 1.2963 0.9754 0.7484 0.7105 1.3562 1275
レジスタンス 1 111.74 1.1247 1.2922 0.9734 0.7429 0.7083 1.3538 1270
スポット 111.60 1.1222 1.2892 0.9708 0.7388 0.7072 1.3508 1263
サポート 1 110.80 1.1189 1.2835 0.9682 0.7346 0.7048 1.3481 1262
サポート 2 110.25 1.1165 1.2789 0.9650 0.7318 0.7035 1.3448 1257
サポート 3 109.31 1.1107 1.2702 0.9598 0.7235 0.7000 1.3391 1248
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.48 1.1375 1.3028 1.0110 0.7508 0.7139 1.3753 1283
ロワーバンド 109.79 1.0830 1.2809 0.9560 0.7339 0.6811 1.3370 1214