英国経済の減速、金利上げ見通しの衰退、オフショア人民元(CNH)のリクイディティが強化

2017年6月01日

主要なポイントの要約

英国経済の減速と利上げ見通しの衰退を反映するために、英ポンドの相対的な弱さは遅れていました。テクニカル分析は、0.8875の前に0.8750の目標価格で、最終的な0.8610の下落までは、ユーロ英ポンドの買いの機会を示唆します。

オフショア人民元(CNH)のリクイディティが強化され、オンショア人民元(CNY)の固定が強化されたことで、CNHとCNYの両方が強くなりました。オンショア人民元(CNY)の固定方法論に移行するという発表は、CNY安の一方的な期待を変更し、少なくともドルが安くなると、CNYが高くなるように促す意向を示しています。

JPY

利回りスプレッドは再びドル・円を押し下げ、5月の低値110.24に近づきました。米シカゴ購買部協会景気指数(PMI)の下落について、間違った予測をする報告と、弱い米国の保留中の住宅販売(MOM)は、NYセッションでドル・円の下落に影響を与えました。米シカゴ購買部協会景気指数(PMI)への強気逆転は、投資家にとっての関心にはなりませんでした。4月~5月に61.8%へ上昇したリトレースメントは、米・ベージュブック(地区連銀経済報告)のプレ段階で既に110.52へ向かうことになりました。米・ベージュブック(地区連銀経済報告)の新たな情報はありません:労働市場は引き締まり、価格はほとんど変わりませんでした。ドル・円の供給が111円を上回り、110円に向かって需要が見られ、毎日の一目均衡表の雲の水準は110.06となりました。英ポンド円とユーロ円で強い反落がありました。コモディティ通貨のクロスペアは、鉄鉱石とエネルギー価格の下落したことで、苦戦しました。第1四半期の資本支出(CAPEX)、週刊フロー、日本銀行の原田審議委員のスピーチは今夜です。USD ADP研究所の統計の発表および、米・ISM製造業景況指数の発表データは、次の重要なイベントリスクです。ドルはセッションの後半では、2週間前の低値まで下落した後、110.67円に0.1%下落しました。

EUR

5月の米ドルは、欧州中央銀行がユーロ圏で景気刺激策を維持することを公約後も、1年以上にわたり対ユーロで月間最悪のパフォーマンスを記録しました。ドルは主要通貨のバスケットに対して、1月以来の月間最大損失率で月を終えました。ユーロはヨーロッパの午前中に広く買われ、ユーロ英ポンド、ユーロドルの始値によって導かれ、NYセッションは1.1210に近くなりました。米・シカゴ購買部協会景気指数(PMI)と保留中の住宅販売において、予想より悪いデータが発表された後、強気相場の圧力となりました。米ドルおよび米国財務省証券の利回りは下落し、ユーロ米ドルは短期の新高値を記録し、1.1250ドル以上で取引しました。米・シカゴ購買部協会景気指数(PMI)は後に訂正され、実際の数(59.4)は4月の予測(57.0)および4月の結果(58.3)より高くなりました。ユーロドルが1.1230を下回るにつれて、ドルや米国財務省証券の利回りが急騰しました。米・ベージュブック(地区連銀経済報告)は市場に影響を与えませんでした:労働市場は引き締まったが、価格圧力がほとんがありませんでした。ユーロは1.1236ドルまで0.5%上昇し、ドル指数は96.99まで0.3%低下しました。

GBP

2つの調査では、テリーザ・メイ首相の選挙リードが2桁台に戻ったことを受けて水曜日に英ポンドは1ヶ月以上続いた最低水準から回復しました。これは、テリーザ・メイ首相が来週の大統領選挙において過半数以下で勝つ可能性が排除された結果とみられます。 YouGovによる予測では、イギリス労働党が権力を握る可能性が増加したとの指摘を受けてロンドンのセッションの始めで英ポンドは、1.2770ドルまで下落しました。午後に高いボラティリティも、ユーロに対する米ドルレートの急落を反映し、英ポンドが0.3%上昇して、15:25 GMTで1.29ドルを上回りました。当日に英ポンドは、ユーロ当たり87.08ペンスで0.1%安くなりました。

AUD

オーストラリアドルは早期につけた0.7466ドルから0.7450ドル下落し、先週の最高値0.7517ドルにかなり差をつけることになりました。 5月は、マイナス0.4%の軌道にのっており、3ヶ月間にわたる下落が見込まれていました。国の製造業部門が5月に予想を上回り急速に成長して、一時的に0.7476ドルまで急落し、北京が金融危機に陥ったことによる景気の減速懸念の緩和につながりました。 ヨーロッパセッションの午前中に、突如200時間の平均移動線(SMA)以下となり、NYセッションは0.7465近くにオープンしました。リスク高による弱気圧力が生じ、鉄鉱石の先物によって、豪ドル/円は82.10に近づきました。 豪ドル/米ドルはヨーロッパ市場を低迷させ、21日間SMAを突き抜けました。わずかな反発が見られ、1日の最高値をわずかに上回るペアが残っています。

NZD

NZドルは、水曜日に3カ月ぶりのピークに達し、オーストラリアの対抗相手は商品市況の下落に伴い低下しましたが、予想以上に、中国からの製造データにあまり注意を払わない結果となりました。ニュージーランドドルは前日の0.7036ドルから3月初旬以来の最高値である0.7118ドルまで上ました。5月には3%のマイナス幅を示し、3ヶ月の衰退を見せました。ニュージーランドの6か月間の金融安定に関するリザーブ・バンクの報告書は、通貨にほとんど影響を与えておらず、知事は国内外のリスクは軽減していましたが、銀行は依然として警戒していたとの見方です。ニュージーランドの6か月間の金融安定に関するリザーブ・バンクの報告書は、通貨にほとんど影響を与えておらず、知事は国内外のリスクは軽減していましたが、銀行は依然として警戒していたとの見方を示しました。ヨーロッパセッション午前の上昇は、200日間の移動平均線(SMA)を再び突き抜け、新たなトレンドが高く設置されました。リスク悪化に嫌気して弱気圧力で、NYセッションはトレンド以下に開きました。NZドル/円は78.50以下で取引されていますが、商品市場と株式市場は落ち込んでいます。NZドル/米ドルは0.7120の領域からスライドし、0.7090近辺に下落。米ドルが0.7100後半に少し回復するにつれて、少し反発が見られました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 111.02 17 -47
EUR/USD 1.1240 54 21
GBP/USD 1.2880 20 -91
USD/CHF 0.9683 -64 -48
USD/CAD 1.3491 32 84
AUD/USD 0.7426 -39 -78
NZD/USD 0.7084 -12 33
USD/SGD 1.3844 -1 -2
EUR/GBP 0.8727 28 79

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,850 0.9 0.5
NYダウ・ジョーンズ指数 21,009 -0.1 0.0
S&P500指数 2,412 0.0 0.3
ナスダック総合指数 6,199 -0.1 0.6
ユーロ・ストックス50指数 3,555 -0.2 -0.9
FTSE100指数 7,615 0.1 -0.2
DAX指数 12,615 0.1 -0.2
香港ハンセン株価指数 25,736 0.1 1.2

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 179.8 -0.9 -2.3
1,267 0.3 0.7
48.3 -2.7 -5.5
米ドルインデックス(DXY指数) 97.0 -0.2 -0.2
ADXY指数 106.3 0.2 0.4

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 112.33 1.1399 1.3168 1.3168 0.7546 0.7192 1.3673 1297
レジスタンス 2 111.58 1.1310 1.3014 0.9794 0.7495 0.7144 1.3579 1283
レジスタンス 1 111.18 1.1277 1.2952 0.9736 0.7463 0.7114 1.3540 1276
スポット 111.02 1.1240 1.2880 0.9684 0.7426 0.7084 1.3491 1267
サポート 1 110.43 1.1188 1.2798 0.9645 0.7412 0.7066 1.3446 1261
サポート 2 110.08 1.1132 1.2706 0.9612 0.7393 0.7048 1.3391 1253
サポート 3 109.33 1.1043 1.2552 0.9521 0.7342 0.7000 1.3297 1232
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.55 1.1365 1.3035 1.0115 0.7507 0.7131 1.3762 1283
ロワーバンド 109.80 1.0820 1.2811 0.9569 0.7348 0.6807 1.3372 1211