FOMC議事録公表の前に米ドル高、FRBのバランスシート縮小計画

2017年5月24日

主要なポイントの要約

米ドルは、米FOMC議事録公表の前に強化し、引き続き米国の利上げ支持とFRBのバランスシートの縮小計画の議論が開始する可能性が高いです。

市場が連邦準備制度を過小評価することで米ドルの逆転の機会があり、米ドルシンガポールドルによって最適に表されていると、テクニカル分析されています。1.4000を目標に1.3875までのいかなる下落でも買いとなることを示唆しています。

ユーロの過小評価は、中期的に見るとさらなる強みとなる見方がありますが、短期的にみるとユーロ高となる速度によって、 ドイツ国債(ブンズ)と米国財務省証券の利回り格差の縮小が行き過ぎる可能性もあります。

今日のカナダ銀行(BoC)会議と5月25日のOPEC会議に先立ち、テクニカル分析は、1.3290前に1.3500の目標価格で、1.3680までのいかなる上昇でも、米ドル/カナダドルの売りの機会を示唆しています。カナダ銀行(BoC)会議において安定したトーンの発表が期待されています。

南アフリカランドは、南アフリカのANC党がズーマ大統領の失脚を求めて話し合いを進めていることを受けて、上昇しました。政府関係者による報告拒否は、市場の上昇において一役買いました。テクニカル分析は、12.90の目標価格で、13.58までどんな上昇でも、米ドル南アフリカランドの売りの機会を示唆しています。

JPY

6つ主要な通貨に対する米ドルを追跡している米ドルインデックスは、97.405で0.43%上昇し、最後の2週間で一日最高のパフォーマンスの軌道に乗っています。月曜日に米ドルインデックスは、6ヶ月ぶりの最低値をつけました。米国国債の利回りで導かれ、米ドル円は主要な一目均衡表(雲)のトップの下で、111.82で38.2%のフィボナッチを下回りました。投機的なロングポジションと長期米国債の買い過ぎの間で、あがきがありました 。また、市場は「トランプ・トレード」を拡大するための米ホワイトハウスの予算計画のシグナルを発信しています。下降トレンドへの再転換には、月曜日につけた110.85を下回る終値が必要です。

EUR

火曜日に米ドルは、トレーダーが米6月利上げを賭け、5月初旬の米連邦準備理事会(FRB)議事録の水曜日の発表の期待感から、最近の低値から上昇しました。ユーロは、ヨーロッパの購買管理調査で、強力な別の数のバッチとドイツのビジネス士気の高まりが示されたにもかかわらず、弱くなりました。ユーロは対米ドルで1.1175米ドルまで0.54%安くなりました。セッションの早い時間帯にユーロは、1.1267ドルにつけ、昨年11月9日以来の高値となりました。ヨーロッパセッションの朝は不安定でしたが、新しい高値が記録され、ユーロ米ドルは下落、NYセッションは1.1240近辺で開始しました。ユーロ米ドルは1.1210近辺に下落しましたが、1.1250に押し戻し、この範囲で反復しました。アメリカの財政収支の発表が米ドルと米国財務省証券の利回りを押し上げ、ユーロ米ドルが下落しました。ユーロ米ドルは1.1180に近づき、小さな逆転が見られましたが、ペアはセッションの終盤に1.1195付近につけました。

GBP

火曜日に英ポンドは抑圧されたまま、英都市マンチェスターを襲った爆発テロ発生を受けて、投資家が英国の選挙運動のさらなる進展を待っている間に、7ヶ月ぶりの高値をつけました。英ポンドは、9月29日以来の最高水準を下回る1.2993ドルまで0.1%下落し、1日のほとんどの時間で下げました。英ポンドは、2ヶ月ぶりの低値を上回り、ユーロ当たり86.31ペンスで取引し、同日0.2%上昇しました。

AUD

マンチェスターのコンサートでの爆発テロ事件では、少なくとも死者19人、50人以上が負傷しました。これにより英国選挙の2週間前に安全保障上の懸念が高まったため、豪ドルは対英ポンドでさらに上昇しました。また豪ドルは、他の地域においても好調に推移し、3回連続の利上げで0.2%にまで上昇しました。豪ドルは3週間の最高値75セントに上昇しました。ヨーロッパの午前は小幅反復、NYは0.7495近くで始まり、早い段階で強気筋。 コモディティの持ち直しと米ドルが早期の取引で早期の取引は上がり、豪ドル/米ドルは0.7520に近づいています。 米国による、全米企業に対する予算案の発表を受けて、豪ドル/米ドルは下降しました。この日の利益は、ペアが0.7480に近づくに伴い消え、ほとんど反発は見られませんでした。ペアはセッションの後半にはNYセッションの安値に接近しました。

NZD

NZドルは、前日の0.6917ドルから0.7011ドルへとほぼ1ヶ月ぶりの上げ幅となりました。今週ニュージーランドは、剰余予算金を発表予定です。内容は期待以上によいことが予想されていて、中道右派の政府が今年の国政選挙を見据え、インフラの予備金と住宅供給に力を入れることで、有権者の支持を期待しています。 ヨーロッパの午前中、ペアは100日平均移動線近辺で、少し下落。 米国企業への短期的支援で弱気圧力は強まり、0.70に近づいています。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 111.82 52 -130
EUR/USD 1.1186 -51 103
GBP/USD 1.2966 -35 48
USD/CHF 0.9754 1 -238
USD/CAD 1.3515 12 -91
AUD/USD 0.7468 -9 42
NZD/USD 0.7011 16 128
USD/SGD 1.3905 41 -45
EUR/GBP 0.8627 -17 48

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,725 0.2 -1.0
NYダウ・ジョーンズ指数 20,938 0.2 -1.0
S&P500指数 2,398 0.2 -0.1
ナスダック総合指数 6,139 0.1 -0.5
ユーロ・ストックス50指数 3,595 0.5 -1.3
FTSE100指数 7,485 -0.1 -0.5
DAX指数 12,659 0.3 -1.1
香港ハンセン株価指数 25,403 0.0 0.3

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 185.1 -0.5 1.6
1,253 -0.6 1.3
51.2 0.9 5.2
米ドルインデックス(DXY指数) 97.3 0.4 -0.8
ADXY指数 105.6 -0.4 -0.3

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 113.50 1.1397 1.3150 0.9871 0.7591 0.7135 1.3643 1282
レジスタンス 2 112.50 1.1303 1.3067 0.9807 0.7539 0.7076 1.3571 1269
レジスタンス 1 112.14 1.1243 1.3014 0.9783 0.7509 0.7044 1.3542 1260
スポット 111.82 1.1186 1.2966 0.9755 0.7468 0.7011 1.3515 1253
サポート 1 111.14 1.1149 1.2931 0.9719 0.7457 0.6985 1.3470 1247
サポート 2 110.50 1.1115 1.2901 0.9679 0.7435 0.6858 1.3427 1242
サポート 3 109.50 1.1021 1.2818 0.9615 0.7383 0.6899 1.3355 1239
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.51 1.1259 1.3018 1.0131 0.7535 0.7006 1.3790 1275
ロワーバンド 110.35 1.0747 1.2855 0.9678 0.7335 0.6820 1.3487 1210