FXボラティリティが着実に低下、サウジとロシアのコメントから石油価格が反発

2017年5月16日

主要なポイントの要約

FXボラティリティの着実な低下は、投資家が主要な市場を動かす要因について探し続けることを強調しています。

石油価格は、世界の石油在庫を5年平均に戻すために、2018年3月期第1四半期までの石油生産量の削減延長を支持するというサウジアラビアとロシアからのコメントを受けて、さらに反発しました。テクニカル分析は、1.3290の前に1.3500の目標価格に1.3840まで上昇で米ドルカナダドルの売りの機会を示唆しています。

後半期の中国経済の減速懸念も、流動性がさらに強化されることにつれて、投資家の注目を集めました。しかし、中国の政府与党は後半期に協議会の前に突然の決定を下すことはないと考えられています。

JPY

米ドル円は、NY 購買管理者インデックス(PMI) 発表データ後、再び200-HMA (200-ハル移動平均) の上昇で特定の需要がみられます。米国国債の利回りは、S&P500種株価指数が米ドル円のセッション高値につけ、さらなる高値へ向けて、安値から上昇しました。NAHB(全米ホームビルダー協会)の発表データは珍しく肯定的でした。連邦準備制度 (FED) と日本銀行(BOJ)の経済政策は発散的で、強気にとどまります。米ドル円のレジスタンスは、114、114.40~50、114.64となり、2016年12月から2017年4月までで61.8%の下落となりました。ユーロ円は、マクロン氏とメルケル氏がユーロ圏の団結が強まるにつれて、ブレグジット国民投票 (Brexit)後に高値へ到達しました。円は対クロス通貨、特に対コモディティ通貨と対新興市場通貨で軟化しています。米ドルの弱さとエネルギーや金属価格の反発で、短期的には円キャリートレードの需要が高まっています。

EUR

米国の製造業の弱い報告書が米ドル安に影響を与え、コモディティ価格の上昇を支持したことから、月曜日に米ドルは安くなり、多くの通貨に対して安値をつけました。ニューヨーク州連邦準備制度理事会(FRB)のビジネス活動の気圧計は、5月に予期せず低下し、10月以来、初めてマイナスとなりました。アナリストによると、この指標の低下が製造業の悪化の兆候である可能性があります。ユーロはデータの発表後、対米ドルで1.0989米ドルと1週間ぶりの高値に上昇しました。ヨーロッパの午前中のセッションでは、米ドルの弱さがユーロ米ドルを上昇させ、NYセッションは1.0965米ドル近くに開始しました。ユーロ米ドルは1.0990米ドルの近くで急激に上昇し、1.1000米ドルとなりました。米ドル安が逆転し、1.0965の近くに戻り、米ドル高が消えました。ユーロ米ドルは1日の終わりに1.0975米ドルを上回って上昇しました。

GBP

月曜日に再び英ポンドは、1.30米ドルに上昇し、投資家は、この1年以上の中で、英ポンドの弱気の賭けに最も多く下げ、3番目に大きな低下を記録しました。昨年6月のブレグシット国民投票 (Brexit)以来、外国為替市場を支配した英ポンドに関する否定的な見方は、テリーザ・メイ首相が1カ月前に突然の早期総選挙を求めたことによって軽減されています。月曜日の午後中旬まで英ポンドは0.25%上昇し、1.2917米ドル、ユーロ当たり85.03ペンスで取引されました。

AUD

豪ドルは4カ月ぶりに0.7329ドルから離れ、0.7385ドルから早くも、0.7400ドルまで上昇した。0.7421ドルで抵抗。 中国に対する懸念が後退に推移し、鉄鉱石の価格が大幅下落したことに支えられました。

NZD

NZドルは、一部の商品価格が据え置きと、中国の経済の健全性に対する認識が明るくなったことで、月曜日に本来の立ち位置を取り戻しました。予想を大きく上回る小売売上データに投資家は後押しされ、NZドルは0.6853ドルから0.6876ドルに急上昇しました。ニュージーランド統計局のデータによると、小売業のアナリスト予想は0.9%上昇し、小売売上高は3月末で3ヶ月ぶりの1.5%増となった。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 113.65 31 40
EUR/USD 1.0985 52 61
GBP/USD 1.2914 22 -28
USD/CHF 0.9957 -52 -30
USD/CAD 1.3625 -86 -66
AUD/USD 0.7432 46 46
NZD/USD 0.6903 37 -5
USD/SGD 1.3969 -71 -90
EUR/GBP 0.8506 25 64

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,966 0.4 0.4
NYダウ・ジョーンズ指数 20,982 0.4 -0.1
S&P500指数 2,402 0.5 0.1
ナスダック総合指数 6,150 0.5 0.8
ユーロ・ストックス50指数 3,642 0.1 0.0
FTSE100指数 7,454 0.3 0.9
DAX指数 12,807 0.3 0.9
香港ハンセン株価指数 25,413 1.0 3.4

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 182.7 0.6 2.6
1,233 0.4 0.5
48.9 2.1 5.2
米ドルインデックス(DXY指数) 98.9 -0.4 -0.2
ADXY指数 105.8 0.3 0.5

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 115.02 1.1099 1.3040 1.0124 0.7541 0.7018 1.3899 1253
レジスタンス 2 114.31 1.1031 1.2972 1.0054 0.7478 0.6951 1.3776 1242
レジスタンス 1 114.06 1.1003 1.2934 1.0010 0.7446 0.6915 1.3704 1237
スポット 113.65 1.0985 1.2915 0.9957 0.7432 0.6903 1.3625 1233
サポート 1 113.35 1.0935 1.2866 0.9940 0.7383 0.6838 1.3581 1226
サポート 2 112.89 1.0895 1.2836 0.9914 0.7352 0.6817 1.3530 1221
サポート 3 112.18 1.0827 1.2768 0.9844 0.7289 0.6750 1.3407 1210
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 115.35 1.1050 1.2997 1.0084 0.7590 0.7029 1.3802 1294
ロワーバンド 108.64 1.0725 1.2777 0.9855 0.7322 0.6812 1.3466 1203